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习近平总书记在视察唐山时的重要讲话:我国是世界上自然灾害最为严重的国家之一,灾害种类多,分布地域广,发生频率高,造成损失重,这是一个基本国情。新中国成立以来特别是改革开放以来,我们不断探索,确立了以防为主、防抗救相结合的工作方针,国家综合防灾减灾救灾能力得到全面提升。要总结经验,进一步增强忧患意识、责任意识,坚持以防为主、防抗救相结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,全面提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力。防灾减灾救灾事关人民生命财产安全,事关社会和谐稳定,是衡量执政党领导力、检验政府执行力、评判国家动员力、体现民族凝聚力的一个重要方面。当前和今后一个时期,要着力从加强组织领导、健全体制、完善法律法规、推进重大防灾减灾工程建设、加强灾害监测预警和风险防范能力建设、提高城市建筑和基础设施抗灾能力、提高农村住房设防水平和抗灾能力、加大灾害管理培训力度、建立防灾减灾救灾宣传教育长效机制、引导社会力量有序参与等方面进行努力。

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国家级巨灾风险保险模型的构建


摘自《震害防御与法制建设》2007第4期


                  中国地震局地球物理研究所            陈英方、陈长林

中国地震台网中心                          崔秋文

  英国伦敦经济学院金融保险系      于  萌


        2004年12月28日印度洋地震海啸突然的发生和21世纪之初局部军事冲击的频发告诉我们,我们星球的生态自然界和与其相关联的社会,政治、经济、军事界是一个充满危机、布满风险的社会。这种巨大的风险是指可能突然发生的严重灾害或灾难,它将带来巨大的损失。我们通常把地震、洪水、飓风等严重的自然灾害及风险看作是巨灾风险。一次大的破坏性地震、大洪水可导致相当大范围内众多建筑物毁坏和重大伤亡,从而造成数亿、数十亿、数百亿甚至高达上千亿美元的损失。在印尼几年内接连发生的地震和海啸其总损失已达到1500亿美元,日本阪神地震损失估计高达2000亿美元。2003年初发生的非典型肺炎危机,本是一个健康危机但其影响已远远超出医学领域,成为一个具有地区乃至全球影响的危机问题。近几十年来日益受到各国重视的环境危机或生态危机也具有全球性质。在国际关系和安全领域也频发国际政治、外交危机、经济危机、军事危机。面对各式各样的危机和风险,都要求政府和社会实施危机管理和风险管理,对危机和风险的发生发展变化规律,危机和风险管理的理论、方法、手段进行研究,采取对策来降低损失、减轻影响保持社会和国家的安全稳定。2006年召开过5、6次国际会议,讨论过国际关系危机、局部军事冲突、能源危机、生态危机和巨大自然灾害风险管理论坛以及巨灾风险的保险再保险等问题。本文作者针对自然灾害和地震巨灾保险再保险的国际动态作一些分析。

        一、巨灾风险的特点和保险再保险的性质

        1. 巨灾风险是一种不依人的主观意志为转移的客观存在,具有客观性。虽然人们不希望巨灾的发生,但它依然会发生。尽管人们可以为避免巨灾的发生采取各种防范措施,并能取得积极的成效,但要从根本上消除巨灾风险是不可能的。

        巨灾风险的客观性表明巨灾一定会发生。然而巨灾在何时何地发生,在一定时期内和一定区域内是否会发生,巨灾发生后将造成哪些损失,造成的损失究竟是多少,都是不确定的,不能预知的。

        巨灾风险除了与一般自然风险相同的一些共性特征之外,更重要的在于它们还具有个性特征或特殊性。首先巨灾风险发生的频率低。一般风险如火灾、车祸、货损等几乎天天发生,而破坏性地震、火山爆发、大洪水、风暴潮、海啸等巨灾则很少发生甚至几年、几十年或更长时间才发生一次。其次,一次大灾造成的损失巨大。虽然普通灾害事故发生的频率高,但每一次事故造成的损失较小,而巨灾发生的频率虽低,但其一旦发生社会造成巨大的损失。一次火灾可以烧毁一栋或几栋建筑物,从而造成几万、几十万、上百万美元的损失,但一次大地震、大洪水可导致一个大范围的众多建筑物的毁坏,从而造成数千万、数亿乃至上千亿美元的损失。美国安德鲁飓风的总损失为300亿美元,北岭地震的总损失200亿美元。1995年日本阪神地震的总损失高达2000亿美元。1998年中国的特大洪水造成直接损失1700亿人民币加上间接损失1400亿人民币。

        2. 据联合国国际减灾十年委员会的统计,到1994年止,世界巨灾在20年内增加了54倍,巨灾发生频率增加,有增无减,损失加重是客观趋势,致使灾害多发国家纷纷采取政府支持或直接介入防灾减灾管理活动,包括加强防灾减灾职能、管理、协调和应急救灾行动,并与商业保险公司共同建立地震与洪水等巨灾保险基金,对巨灾进行单独的有效管理,形成较为有效的运作模式。经过各国协商,制定了巨灾的判定标准即财产损失超过该国国民收入的1%,受灾人口超过该国总人口的1%,死亡人数超过100人。联合国救灾署对1963-1992年30年巨灾的统计表明,全球共发生巨灾1531次,受灾人口达30亿,死亡人数360万人,直接经济损失超过3400亿美元(瑞士西格马公司作了间接经济损失约为4700亿美元)。

        巨灾风险的客观性和巨灾损失的巨大,使人们担心巨灾一旦发生损失会降临到自己的头上,促使他们产生转移风险,避免或减轻损失的动机。巨灾风险的不确定性和发生频率低的特性,会使保险公司产生一种侥幸心理,也就是在一定时期内和自身业务所及的范围内巨灾并未发生,于是只是收取了保险费,而并未支付赔款;或灾害虽然发生,但严重程度较低,于是收取的保险费大于贴款和经营费用之和,尚能有利可图。从这个意义上说,巨灾风险具有一定的可保性。然而,巨灾所造成的巨大损失和发生频率低的基本特点,也使巨灾风险包含明显的不可保的因素。

        首先,就一般风险而言其损失能否发生和损失大小是不能预知的,但也有一类风险在一定时期内发生的频率与损失是可以利用概率论根据历史数据加以测定,保险公司单位根据所测定的损失率及其他相关因素正确厘定保险费率。一定时期内发生的频率(与一定时期的损失率密切相关)与所造成的损失占全部风险单位的价值的比率的可测性是一般风险成为可保风险的必要条件。在一定时期内,在某一地区内,严重的巨灾发生的频率与由其所造成的损失占全部风险单位的价值的比率则是难以测定的。其次,完全可保风险的特征不仅在于损失的可预测性,而且还在于要有足够多的同类的风险载体,并且这些载体不会因大的灾难而全部或大部受损。因为只有这样,保险公司才不会因保费收入无法抵补赔款支出而使自己的财务状况趋于恶化甚至是破产。一般风险还是具有这样的特点,因而通常都属于可保风险。地震等巨灾风险会造成同类或相似风险载体的大范围严重损失,而其积累起来的风险是保险公司所无法承受的。正因为如此,既使是经济发达的国家和地区也没有把巨灾保险作为纯粹的商业保险来对待而是有政府的财政资金参与其中。巨灾风险的再保险是政府财政资金进入巨灾保险的重要途径。再次,巨灾发生之后,灾区居民生活有严重困难,政府有责任帮助居民维持其基本生活。如果家财险的巨灾保险的保险费率比商业性的巨灾保费费率没有差别,那么保户就会因保费负担过重而不投保巨灾如地震保险。因此,对家财巨灾保险而言,必须实行较低的费率。这种费率与实际费率之间的差额应由政府承担。

        上述思想,地震等巨灾风险不是商业保险范畴内的完全可保风险。为巨灾风险提供保险保障的巨灾保险应该是以政府性保险为主的保险(可以政策性保险形式出现)。据西格马公司关于巨灾风险保险再保险的政策(2005-2006年背景报告N0.88号)所述,国家巨灾风险处理实际经验表明灾害多发的经济发达国家对家财巨灾保险实行政策性保险(巨灾保险基金制和限制性保险),对企财巨灾保险则实行商业性保险(巨灾保险单制,巨灾债券等)。

        3. 据国际保险再保险联合会资料和世界银行巨灾风险特别报告,巨灾风险保险再保险经营状况是良好的,美、日、中南美、瑞士慕尼黑再保各大公司承保深度和密度呈均衡性持续发展,他们中尚未出现入不敷出的局面,因而经营是仍有盈余的,2001-2005年内,美国收入占该期间总盈余的47.2% ,瑞德公司占29.4%,中南美各国公司占8.3%,其余日本占10.1%,其他英、台湾省和澳大利亚、新西兰共占5%。据作者根据有关资料推测,在这5年中,巨灾风险保险再保险收入盈余达2003亿美元左右,由此可以推算各国的收入美元数。

        从上述可以看出巨灾风险虽然有增无减,所造成的损失加重的趋势进一步强化了政府的参与,虽然巨灾风险不是完全的商业保险,但是经过数十年的经营和社会实践证明,地震等巨灾保险已经成为商业性保险与政策性保险相结合的,并以政策性保险为主的保险(险种)。这为想开展巨灾风险保险再保险的国家和保险公司提供了可行的有效模式(巨灾风险限保模型“指南”,2004)。

        英国伦敦经济学院金融保险系于萌在构建国家级高效巨灾风险保险模型的论文中指出,构建这样的模型已在亚洲相关国家和印度以及中南美相关国家试验成功,取得了一定的成功,但是从实际经销中也拓出了几个问题列进了今后的研究计划,例如对这些国家的巨灾风险研究还不深入,有关地震和洪水的科学资料极其缺乏,一些研究结论缺少数据的支持和证明。此外,对亚洲巨灾风险模型有关参数的选择太限于假定性了,缺少可比性。

        二、巨灾风险保险证券化研究

        根据世界银行金融保险政策部门编制的巨灾风险补偿现金流来源设计程式,美、日、德、瑞士等国家采用了不同的方法,如巨灾风险债券,巨灾风险纯商业限额保险,政府资金介入以及巨灾风险保费资产证券化(李冰清等,2003)。不管具体的补偿方式怎样,这些积累现金流的方法本质上都是分散巨灾风险的方法。对于中国来说,我们的保险评判化应从保险资金证券化开始为宜(李勇权,2003)。

        保险公司为什么要证券化巨灾风险保险?一个重要的理由就是保险公司自身控制风险的需要,由于巨灾风险发生的频率(地震具有低损失频率)和损失程度(地震具有高损失金额特性)越来越不易估算,使得保险公司承保此类标的风险变得非常巨大,乃至超额赔付造成经营破产。据资料统计,20世纪90年代以来,自然巨灾和人为灾祸带来的损失约935亿美元),等于20世纪70年代(约408亿美元)与80年代(511亿美元)的总和(均指保险承保的巨灾损失)。1992年和1999年的保险损失额分别为324亿美元和286亿美元,而在此之前,保险业从来都没有经历过超过100亿美元的损失。众所周知,人为巨灾如911恐怖至少造成了500亿美元的损失。人口越来越集中和社会发展导致财产价值越来越大,给保险业带来了巨大的潜在的承保风险。所有这些都使保险公司感到如果只利用传统方法,将难以控制此类风险对保险公司潜在的致命的影响。

        保险业发展经历着三种方式。首先是保险,就是以支付一定的保险费未获取损失或疾病等方面的保障,是对付人类社会可能遭遇到财产损失、人身伤害、责任赔偿等风险的有效保障机制,是实施责任分摊、履行经济补偿的一种科学制度。对自然灾害和事故风险可以用地震保险给损失支付经济补偿。再保险是在尽可能广的范围内分散风险的理论指导下发展起来的,但是对于承保能力有限、承保技术相对不足的保险公司来说,要对付巨灾风险,就必须运用再保险,如今发达国家强调再保险在分散巨灾风险中的作用。对于自然灾害损失呈增大的趋势,保险界更需总结经验教训,创造更有效的风险转嫁机制。实施巨灾证券化就是一种好的机制,它把保险市场和资本市场有机地结合,风险分散的渠道更为宽广,从而进一步保障了保险公司的偿付损失的能力。这种方式显示:①在巨灾风险债券约定的时期内(1年,3~5年,5~10年)没有发生巨灾,债券所有人就能获得本金和利息,保险公司经营也不会受影响;②如果发生约定范围内的地震等巨灾,则债券投资人所拥有的债券就要转化为该保险公司的股票,也能分享日后的收益,而保险公司也有了支付巨额灾害的能力。这种巨灾风险债券在中国条件成熟时也可适当采用。不过在初期以保险资产证券化试点为宜,然后再行巨灾风险债券化。

发布时间:2011年04月04日